捕捉宏观市场动态
优化配置多项资产
灵活对冲波动风险
研发量化策略
自设程序引擎
替代主观操作
多层次选取各类资产
优化风险收益比
实现多资产保值增
主要为CTA增强型策略,即涵盖了CTA策略股票量化策略,将资金投向于包括股票、股指期货、商品期货在内的多个品种,互为补充,以适应不同的市场行情,分散策略风险增大策略容量
投资范围
期货
股票

策略方面,模型涵盖组合大对冲板块内套利板块间套利多种模式,力求通过探索商品期货相对强弱间的变化,灵活捕捉市场动态,获取收益。

同时,根据期货和现货市场的趋势、成交量、波动率以及强弱结构,来预测指数在较长时间内的涨跌趋势。

运用期货、期权等衍生品作为投资工具, 与标的资产一一对应
投资领域广泛,覆盖股指期货和几乎全品种的商品期货
采用保证金交易制度,合理发挥杠杆作用
双向捕捉交易机会,穿越牛熊

股票策略方面,选股模型的构建充分考虑事件因子价量因子基本面因子等多种因子,力求充分发挥基于各类行业进行周期性和防御性的轮动配置的效用。

另外,在持有股票多头的同时,进行股指的动态灵活对冲,控制股票敞口。

CTA增强策略的系列产品,能在原有单一CTA策略基础之上,将原先做现金管理的资金利用起来做动态对冲的量化选股,即相当于在均成旗舰产品CTA1号的基础上,进一步叠加量化选股所带来的超额β收益。
CTA策略
量化选股
自研智能自动化交易程序, 实时监控持仓敞口
预设各类风控规则,依需挂载,控制总体风险
独立提取共性策略风控逻辑,灵活平衡风控与策略执行效率
攻守兼备的仓位管理,控制风险系数,附着安全的“防火墙”